top of page
Ä°ktisat Fakültesi Mecmuası
Altı Aylık Ulusal Hakemli Bilimsel Dergi
​

ISSN: 1304-0235

Yayın Tarihi: Temmuz-Aralık 2014

Yayın Türü: Ulusal Bilimsel Yayın

Sayfa Sayısı: 203-208

Dili: Türkçe-Ä°ngilizce

Cilt: 64

Sayı: 2

​​

Ä°ktisatta "Fisher Hipotezi ve Beklentilerin Rolü" adlı makalemiz Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesi Mecmuası'nın 64. cildinin 2. sayısında yayımlandı. Bu eser, Fisher Hipotezi Testi'ne "yeni" bir yaklaşım getirmektedir. Bu çalışmanın amacı faiz oranları ve enflasyon arasında bire bir iliÅŸki olduÄŸu yönündeki Fisher hipotezinin uzun dönemde geçerliliÄŸini rasyonel beklentiler modeline göre reel deÄŸiÅŸkenler kullanarak Türkiye ekonomisi için test etmektir. DeÄŸiÅŸken seçimindeki temel fark beklentilerin rolünden kaynaklanmaktadır. Mecvut literatürde rasyonel beklentiler varsayımı altında Fisher hipotezi testi nominal faiz ve enflasyon oranları kullanılarak yapılmaktadır. Ancak rasyonel beklentilere sahip sofistike iktisadî aktörler iktisadî kararlarını “para peçesi”ne takılmaksızın nominal deÄŸerlere göre deÄŸil, reel deÄŸerlere göre almaktadırlar. Bu anlamda nominal deÄŸiÅŸkenlerin kullanıldığı bir model adaptif beklentilere uygun olarak temelde para yanılsaması varsayımını kabul eden bir modeldir. Rasyonel beklentiler varsayımında ise reel deÄŸerlerin kullanılması gerekmektedir. Çalışmamızdaki “yeni” yaklaşım, beklentilerin Fisher hipotezi üzerindeki rolünü dikkate almış olmasıdır. Koentegrasyon testi sonuçları reel faiz oranları ile paranın beklenen deÄŸerindeki deÄŸiÅŸimler arasında uzun dönemli iksitadi bir dengenin
varlığına iÅŸaret etmektedir. Makalenin tam metnine "DergiPark" linkinden ulaÅŸabilirsiniz.

​

bottom of page